Сравнение SC0C.DE с VERX.DE
SC0C.DE (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and VERX.DE (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) are both Europe Equities funds - SC0C.DE tracks the STOXX® Europe 600 while VERX.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0C.DE returned 10.05%/yr vs 9.63%/yr for VERX.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SC0C.DE charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for VERX.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0C.DE и VERX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0C.DE показывает доходность 10.51%, а VERX.DE немного ниже – 10.33%.
SC0C.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 6.57%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 9.52%
VERX.DE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0C.DE и VERX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 10.51% | 20.66% | 8.31% | 15.54% | -10.52% | 24.51% | -1.98% | 28.32% | -11.21% | 0.98% |
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 10.33% | 21.23% | 6.74% | 17.64% | -12.50% | 24.56% | 2.35% | 28.65% | -11.14% | -0.14% |
Correlation
The correlation between SC0C.DE and VERX.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between SC0C.DE and VERX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0C.DE vs. VERX.DE — Ранг доходности на риск
SC0C.DE
VERX.DE
Сравнение SC0C.DE c VERX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SC0C.DE | VERX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.94 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 7.27 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SC0C.DE и VERX.DE
Максимальная просадка SC0C.DE за все время составила -35.89%, примерно равная максимальной просадке VERX.DE в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0C.DE и VERX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0C.DE | VERX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.89% | -34.47% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -10.22% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -16.31% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -22.88% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.20% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -5.04% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.73% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0C.DE и VERX.DE
Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что SC0C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0C.DE | VERX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.45% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.65% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 13.88% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 15.00% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.06% | -0.48% |
Сравнение комиссий SC0C.DE и VERX.DE
SC0C.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VERX.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0C.DE и VERX.DE
SC0C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VERX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.48% | 2.67% | 2.92% | 2.75% | 3.02% | 2.28% | 1.95% | 2.80% | 3.23% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SC0C.DE and VERX.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VERX.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERX.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for SC0C.DE.
SC0C.DE tracks STOXX® Europe 600, while VERX.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for SC0C.DE and 0.10% for VERX.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0C.DE и VERX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор