PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0C.DE с LGGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0C.DE с LGGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0C.DE (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SC0C.DE tracks the STOXX® Europe 600 while LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, SC0C.DE returned 13.82%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SC0C.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for LGGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0C.DE и LGGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0C.DE показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.

SC0C.DE

1 день
0.58%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.46%
6 месяцев
10.06%
1 год
16.08%
3 года*
13.82%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.07%

LGGE.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.27%
6 месяцев
15.32%
1 год
26.49%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0C.DE и LGGE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.46%20.66%8.31%15.54%-10.52%7.77%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		11.27%38.29%14.07%17.18%-3.86%7.23%

Correlation

The correlation between SC0C.DE and LGGE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.89

The correlation between SC0C.DE and LGGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0C.DE:
SC0C.DE с S600.LSC0C.DE с V50A.DESC0C.DE с SPY5.DESC0C.DE с SPYSC0C.DE с RTYS.LSC0C.DE с MASKXSC0C.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с LGGE.DE:
LGGE.DE с WTEE.DELGGE.DE с EGRW.LLGGE.DE с ELFB.DELGGE.DE с FLXD.DELGGE.DE с EXSG.DELGGE.DE с GGRP.LLGGE.DE с EXSH.DE

Доходность на риск

SC0C.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0C.DE
Ранг доходности на риск SC0C.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0C.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0C.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0C.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0C.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0C.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LGGE.DE
Ранг доходности на риск LGGE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0C.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0C.DELGGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.19

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.95

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.61

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

13.07

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0C.DE vs. LGGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0C.DE на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа LGGE.DE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0C.DE и LGGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0C.DELGGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.19

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.13

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SC0C.DE и LGGE.DE

Максимальная просадка SC0C.DE за все время составила -35.89%, что больше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0C.DE и LGGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0C.DELGGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.89%

-20.11%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.28%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-14.71%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.09%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-3.23%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.01%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0C.DE и LGGE.DE

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SC0C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0C.DELGGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.60%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

9.47%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

11.99%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.60%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

14.60%

+1.39%

Сравнение комиссий SC0C.DE и LGGE.DE

SC0C.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LGGE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0C.DE и LGGE.DE

SC0C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.47%4.37%4.43%4.18%1.52%
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SC0C.DE and LGGE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0C.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0C.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for LGGE.DE.

SC0C.DE tracks STOXX® Europe 600, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for SC0C.DE and 0.25% for LGGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0C.DE и LGGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор