PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBU3.DE с EUDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBU3.DE с EUDF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBU3.DE (WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short) and EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) are both exchange-traded funds - SBU3.DE is a Leveraged Bonds fund tracking the BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index, while EUDF.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Both are passively managed. Over the past year, SBU3.DE returned 6.30% vs -5.09% for EUDF.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SBU3.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for EUDF.DE.

Доходность

Сравнение доходности SBU3.DE и EUDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBU3.DE показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у EUDF.DE с доходностью 2.51%.

SBU3.DE

1 день
0.19%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.18%
1 год
6.30%
3 года*
5.14%
5 лет*
12.87%
10 лет*
0.96%

EUDF.DE

1 день
1.22%
1 месяц
-6.45%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.34%
1 год
-5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBU3.DE и EUDF.DE

2026 (YTD)2025
SBU3.DE
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short		1.71%-3.50%
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		2.51%18.55%

Correlation

The correlation between SBU3.DE and EUDF.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Часто сравнивают с SBU3.DE:
SBU3.DE с SXRL.DESBU3.DE с IEFSBU3.DE с ^TNXSBU3.DE с WTI2.DESBU3.DE с PCOM.DESBU3.DE с WQTM.DESBU3.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с DFNS.LEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

SBU3.DE vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBU3.DE
Ранг доходности на риск SBU3.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBU3.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBU3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBU3.DE c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBU3.DEEUDF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.12

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.04

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.17

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

-0.39

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBU3.DE vs. EUDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBU3.DE на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа EUDF.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBU3.DE и EUDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBU3.DEEUDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.12

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.55

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SBU3.DE и EUDF.DE

Максимальная просадка SBU3.DE за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки EUDF.DE в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU3.DE и EUDF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBU3.DEEUDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-19.51%

-45.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-19.51%

+12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-14.05%

-14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.75%

-6.55%

-35.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

8.29%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SBU3.DE и EUDF.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) составляет 5.43%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что SBU3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBU3.DEEUDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

9.95%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

22.54%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

29.15%

-15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

30.89%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

30.89%

-12.49%

Сравнение комиссий SBU3.DE и EUDF.DE

SBU3.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUDF.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBU3.DE и EUDF.DE

Ни SBU3.DE, ни EUDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SBU3.DE and EUDF.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBU3.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBU3.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for EUDF.DE.

SBU3.DE is categorized as Leveraged Bonds, while EUDF.DE is Aerospace & Defense. SBU3.DE tracks BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index, while EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Their fees differ too: 0.30% for SBU3.DE and 0.40% for EUDF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBU3.DE и EUDF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор