Сравнение SBT.TO с CGL.TO
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBT.TO returned 13.88%/yr vs 12.09%/yr for CGL.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.55%/yr for CGL.TO.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и CGL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у CGL.TO с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции SBT.TO превзошли акции CGL.TO по среднегодовой доходности: 13.88% против 12.09% соответственно.
SBT.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 42.76%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 13.88%
CGL.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам SBT.TO и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 2.63% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 2.98% | 60.12% | 25.67% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and CGL.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2016 г. | 0.33 |
Over the past year, SBT.TO and CGL.TO have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
SBT.TO
CGL.TO
Сравнение SBT.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBT.TO | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.55 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.77 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBT.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.12 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.93 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и CGL.TO
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -44.53% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -19.36% | -23.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | -19.36% | -23.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | -22.18% | -20.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -23.72% | -24.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.23% | -17.55% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -18.16% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 7.95% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и CGL.TO
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 5.60% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.92% | 23.18% | +34.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.00% | 26.88% | +32.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 18.33% | +18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 16.41% | +50.16% |
Сравнение комиссий SBT.TO и CGL.TO
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CGL.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и CGL.TO
Ни SBT.TO, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and CGL.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
SBT.TO is categorized as Silver, while CGL.TO is Gold. SBT.TO tracks LBMA Silver Price, while CGL.TO tracks Gold Bullion. They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.55% for CGL.TO.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор