Сравнение SBT.TO с CGL-C.TO
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBT.TO returned 13.88%/yr vs 13.90%/yr for CGL-C.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и CGL-C.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью 4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBT.TO имеют среднегодовую доходность 13.88%, а акции CGL-C.TO немного впереди с 13.90%.
SBT.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 42.76%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 13.88%
CGL-C.TO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение доходности по годам SBT.TO и CGL-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 2.63% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 4.95% | 55.55% | 37.41% | 10.13% | 6.11% | -4.85% | 21.75% | 11.98% | 6.86% | 4.31% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and CGL-C.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2016 г. | 0.28 |
Over the past year, SBT.TO and CGL-C.TO have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск
SBT.TO
CGL-C.TO
Сравнение SBT.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBT.TO | CGL-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.95 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.76 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBT.TO | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.34 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.27 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.90 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и CGL-C.TO
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и CGL-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -33.04% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -17.37% | -25.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | -17.37% | -25.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | -17.55% | -25.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -22.78% | -25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.23% | -14.88% | -22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -12.24% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 7.12% | +12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и CGL-C.TO
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 5.29% | +11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.92% | 21.55% | +36.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.00% | 25.34% | +33.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 16.97% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 15.56% | +51.01% |
Сравнение комиссий SBT.TO и CGL-C.TO
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и CGL-C.TO
Ни SBT.TO, ни CGL-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and CGL-C.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.
SBT.TO is categorized as Silver, while CGL-C.TO is Precious Metals. SBT.TO tracks LBMA Silver Price, while CGL-C.TO tracks Gold. They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.55% for CGL-C.TO.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и CGL-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор