Сравнение SBSPX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
SBSPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SBSPX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBSPX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSPX Franklin S&P 500 Index Fund | -4.45% | 17.25% | 24.35% | 25.62% | -18.49% | 27.92% | 17.86% | 16.59% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SBSPX показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
SBSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.32%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBSPX и TANDX
SBSPX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
SBSPX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
SBSPX
TANDX
Сравнение SBSPX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBSPX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.82 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -1.08 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.69 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | -2.00 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBSPX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.82 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.00 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.01 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SBSPX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSPX и TANDX
Дивидендная доходность SBSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSPX Franklin S&P 500 Index Fund | 0.82% | 0.78% | 1.11% | 0.97% | 4.08% | 5.10% | 5.99% | 5.49% | 5.96% | 3.50% | 4.08% | 2.65% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBSPX и TANDX
Максимальная просадка SBSPX за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSPX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBSPX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -95.17% | +39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -13.14% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -95.17% | +70.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -95.10% | +88.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -18.93% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.50% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSPX и TANDX
Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SBSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBSPX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.19% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 7.33% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 12.04% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 1,010.25% | -993.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 852.44% | -834.35% |