Сравнение SBSPX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Pin Oak Equity (POGSX).
SBSPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SBSPX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBSPX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSPX Franklin S&P 500 Index Fund | -4.45% | 17.25% | 24.35% | 25.62% | -18.49% | 27.92% | 17.86% | 30.68% | -4.94% | 19.50% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SBSPX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SBSPX – 13.32% и акции POGSX – 13.32%.
SBSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.32%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBSPX и POGSX
SBSPX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
SBSPX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
SBSPX
POGSX
Сравнение SBSPX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBSPX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.85 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.90 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.38 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 13.83 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBSPX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.85 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SBSPX и POGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSPX и POGSX
Дивидендная доходность SBSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSPX Franklin S&P 500 Index Fund | 0.82% | 0.78% | 1.11% | 0.97% | 4.08% | 5.10% | 5.99% | 5.49% | 5.96% | 3.50% | 4.08% | 2.65% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок SBSPX и POGSX
Максимальная просадка SBSPX за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSPX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBSPX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -89.46% | +33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -10.96% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -29.81% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -33.05% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -5.97% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -36.91% | +26.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.68% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSPX и POGSX
Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SBSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBSPX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.50% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 13.08% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 19.70% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.88% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.57% | -0.48% |