PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSPX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSPX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

SBSPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSPX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSPX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund		-4.45%17.25%24.35%25.62%-18.49%27.92%17.86%30.68%-4.94%19.50%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, SBSPX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SBSPX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.32% против 10.68% соответственно.

SBSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.40%
1 год
16.74%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.32%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin S&P 500 Index Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SBSPX:
SBSPX с VOOSBSPX с SPYSBSPX с VFIAXSBSPX с FNILXSBSPX с FZROXSBSPX с FAGAXSBSPX с FSKAX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий SBSPX и MUHLX

SBSPX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SBSPX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSPX
Ранг доходности на риск SBSPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSPX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSPXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.97

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.37

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

8.57

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSPX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSPX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSPX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSPXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.42

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.09

Корреляция

Корреляция между SBSPX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSPX и MUHLX

Дивидендная доходность SBSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund		0.82%0.78%1.11%0.97%4.08%5.10%5.99%5.49%5.96%3.50%4.08%2.65%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SBSPX и MUHLX

Максимальная просадка SBSPX за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSPX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSPXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-62.05%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.23%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-18.63%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-40.85%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.65%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-10.81%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.83%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSPX и MUHLX

Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) составляет 5.37%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SBSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSPXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.01%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.06%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

16.85%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.77%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.04%

+1.05%