Сравнение SBMIX с FRGAX
SBMIX (Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, SBMIX returned 10.56%/yr vs 14.41%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SBMIX charges 0.99%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности SBMIX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBMIX показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 8.25%.
SBMIX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- —
FRGAX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 8.25%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBMIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 4.29% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -1.19% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 8.25% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between SBMIX and FRGAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between SBMIX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBMIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
SBMIX
FRGAX
Сравнение SBMIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBMIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.48 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 10.63 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBMIX и FRGAX
Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBMIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -11.77% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -7.03% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.14% | -11.77% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.03% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -1.57% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.63% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMIX и FRGAX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBMIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 2.65% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 8.09% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 9.69% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 10.38% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 10.38% | +1.53% |
Сравнение комиссий SBMIX и FRGAX
SBMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMIX и FRGAX
Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности FRGAX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.85% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 9.71% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SBMIX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SBMIX has higher volatility (3.15%) compared to FRGAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SBMIX dropped -23.97% vs FRGAX's -11.77%.
FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBMIX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор