PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBMAX с MASPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBMAX с MASPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBMAX (ClearBridge Mid Cap Fund) and MASPX (BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SBMAX returned 7.77%/yr vs 12.31%/yr for MASPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SBMAX charges 1.13%/yr vs 0.48%/yr for MASPX.

Доходность

Сравнение доходности SBMAX и MASPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBMAX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у MASPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям MASPX по среднегодовой доходности: 7.77% против 12.31% соответственно.

SBMAX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.79%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.20%
1 год
5.98%
3 года*
8.91%
5 лет*
1.86%
10 лет*
7.77%

MASPX

1 день
1.15%
1 месяц
4.84%
С начала года
21.36%
6 месяцев
21.56%
1 год
38.34%
3 года*
20.38%
5 лет*
9.46%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBMAX и MASPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		1.57%4.21%9.79%13.51%-25.19%28.37%16.25%32.77%-12.92%12.69%
MASPX
BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.		21.36%11.36%12.11%18.89%-15.73%13.56%19.79%28.86%-6.52%8.80%

Correlation

The correlation between SBMAX and MASPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1998 г.

0.91

The correlation between SBMAX and MASPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Mid Cap Fund

BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.

Часто сравнивают с SBMAX:
SBMAX с ^GSPCSBMAX с VOSBMAX с FGRAXSBMAX с FKDNXSBMAX с FRSGXSBMAX с AVEMXSBMAX с VMCPX
Часто сравнивают с MASPX:
MASPX с MVALXMASPX с ASFYXMASPX с FZFLXMASPX с TARKXMASPX с BDMIXMASPX с DSMFXMASPX с ECAT

Доходность на риск

SBMAX vs. MASPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMAX
Ранг доходности на риск SBMAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MASPX
Ранг доходности на риск MASPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBMAX c MASPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBMAXMASPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.35

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.21

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

4.80

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

17.83

-15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBMAX vs. MASPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBMAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа MASPX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMAX и MASPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBMAXMASPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.35

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.45

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SBMAX и MASPX

Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки MASPX в -63.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и MASPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBMAXMASPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.41%

-63.74%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-8.38%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-25.41%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-26.87%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-34.82%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

0.00%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-9.86%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.25%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SBMAX и MASPX

Текущая волатильность для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) составляет 3.85%, в то время как у BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBMAXMASPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.03%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

12.65%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

17.13%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

21.16%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

20.94%

-0.69%

Сравнение комиссий SBMAX и MASPX

SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии MASPX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMAX и MASPX

Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности MASPX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASPX
BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.		4.20%5.09%1.41%0.95%2.04%40.63%4.79%2.73%27.75%16.25%3.40%3.26%
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		8.78%8.92%8.73%1.83%4.96%12.79%7.27%7.78%4.52%6.52%1.70%5.00%

Часто задаваемые вопросы

SBMAX and MASPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MASPX has higher volatility (5.03%) compared to SBMAX (3.85%). In terms of maximum drawdown, SBMAX dropped -52.41% vs MASPX's -63.74%.

MASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBMAX и MASPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор