PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBLGX с SHMMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBLGX с SHMMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBLGX (ClearBridge Large Cap Growth Fund) and SHMMX (Western Asset Managed Municipals Fund) are both mutual funds - SBLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while SHMMX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SBLGX returned 14.37%/yr vs 2.30%/yr for SHMMX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SBLGX charges 0.99%/yr vs 0.67%/yr for SHMMX.

Доходность

Сравнение доходности SBLGX и SHMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBLGX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SHMMX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции SBLGX превзошли акции SHMMX по среднегодовой доходности: 14.37% против 2.30% соответственно.

SBLGX

1 день
-1.54%
1 месяц
4.43%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.99%
3 года*
18.41%
5 лет*
9.86%
10 лет*
14.37%

SHMMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.39%
1 год
7.74%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBLGX и SHMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		4.27%8.44%27.60%45.00%-32.96%21.71%30.84%31.69%-0.44%25.06%
SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund		2.01%4.42%2.90%7.17%-10.11%2.74%4.23%7.49%0.44%5.54%

Correlation

The correlation between SBLGX and SHMMX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

-0.01

The correlation between SBLGX and SHMMX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth Fund

Western Asset Managed Municipals Fund

Часто сравнивают с SBLGX:
SBLGX с SHAPXSBLGX с VOOSBLGX с FXAIXSBLGX с QQQJSBLGX с SHRAXSBLGX с FAEGXSBLGX с FBGRX
Часто сравнивают с SHMMX:
SHMMX с FGMNXSHMMX с VOOSHMMX с FLTMXSHMMX с FBNDSHMMX с TFCYXSHMMX с FSMUXSHMMX с FHMIX

Доходность на риск

SBLGX vs. SHMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLGX
Ранг доходности на риск SBLGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SHMMX
Ранг доходности на риск SHMMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBLGX c SHMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBLGXSHMMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.78

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
4.47

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.69

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

2.98

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

10.27

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBLGX vs. SHMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBLGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SHMMX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLGX и SHMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBLGXSHMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.78

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.10

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SBLGX и SHMMX

Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SHMMX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и SHMMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBLGXSHMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-16.40%

-37.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-2.71%

-14.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-5.75%

-15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-14.96%

-23.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-14.96%

-23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.05%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-1.86%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

0.78%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SBLGX и SHMMX

ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SBLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBLGXSHMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

1.17%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

2.10%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

2.90%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

4.20%

+16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

4.26%

+16.19%

Сравнение комиссий SBLGX и SHMMX

SBLGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SHMMX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLGX и SHMMX

Дивидендная доходность SBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности SHMMX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		12.16%12.68%5.39%12.39%9.34%12.48%6.17%5.12%4.00%4.41%2.08%2.94%
SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund		3.45%4.53%3.87%3.73%2.82%2.05%2.73%3.59%3.82%3.89%3.79%3.84%

Часто задаваемые вопросы

SBLGX and SHMMX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBLGX has higher volatility (4.02%) compared to SHMMX (1.17%). In terms of maximum drawdown, SBLGX dropped -53.64% vs SHMMX's -16.40%.

SHMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBLGX и SHMMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор