PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO.L с BIGT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO.L с BIGT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and BIGT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, from Invesco and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBIO.L returned 4.66%/yr vs 1.41%/yr for BIGT.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SBIO.L charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for BIGT.L.

Доходность

Сравнение доходности SBIO.L и BIGT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SBIO.L торгуется в USD, в то время как BIGT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIGT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBIO.L показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у BIGT.L с доходностью -0.94%.

SBIO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.70%
1 год
41.44%
3 года*
12.99%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.49%

BIGT.L

1 день
2.70%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-2.75%
1 год
24.74%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO.L и BIGT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.34%32.89%-2.00%6.14%-11.85%-0.49%27.35%25.54%-18.02%
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		-0.94%36.62%-4.77%-10.38%-8.29%-3.19%27.69%13.86%-11.57%

Correlation

The correlation between SBIO.L and BIGT.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г.

0.81

The correlation between SBIO.L and BIGT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SBIO.L и BIGT.L

Секторы
SBIO.L
BIGT.L

Здравоохранение

100.0%
97.3%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SBIO.L
100.0%
BIGT.L
97.3%

Сырьевые материалы

SBIO.L

-

BIGT.L
2.7%

Коммуникационные услуги

SBIO.L

-

BIGT.L

-

Потребительский циклический сектор

SBIO.L

-

BIGT.L

-

Потребительский защитный сектор

SBIO.L

-

BIGT.L

-

Энергетика

SBIO.L

-

BIGT.L

-

Финансовые услуги

SBIO.L

-

BIGT.L

-

Промышленность

SBIO.L

-

BIGT.L

-

Недвижимость

SBIO.L

-

BIGT.L

-

Технологии

SBIO.L

-

BIGT.L

-

Коммунальные услуги

SBIO.L

-

BIGT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L
Часто сравнивают с BIGT.L:
BIGT.L с BCHN.LBIGT.L с INDABIGT.L с WBIO.LBIGT.L с BTEE.LBIGT.L с GNOG.LBIGT.L с HLTW.LBIGT.L с WHCE.L

Доходность на риск

SBIO.L vs. BIGT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BIGT.L
Ранг доходности на риск BIGT.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGT.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO.L c BIGT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIO.LBIGT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.29

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.92

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

2.58

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

7.81

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO.L vs. BIGT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO.L на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа BIGT.L равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO.L и BIGT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIO.LBIGT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.29

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.17

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SBIO.L и BIGT.L

Максимальная просадка SBIO.L за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки BIGT.L в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO.L и BIGT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIO.LBIGT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-34.44%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-9.42%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.88%

-21.38%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-33.82%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-6.03%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.83%

-13.48%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.12%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO.L и BIGT.L

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) имеют волатильность 6.55% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIO.LBIGT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.26%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

14.83%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

18.93%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

18.28%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

19.46%

+2.77%

Сравнение комиссий SBIO.L и BIGT.L

SBIO.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIGT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO.L и BIGT.L

Ни SBIO.L, ни BIGT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SBIO.L and BIGT.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBIO.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBIO.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for BIGT.L.

Both ETFs track NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for SBIO.L and 0.49% for BIGT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO.L и BIGT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор