PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHAX с CPEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBHAX с CPEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBHAX (Segall Bryant & Hamill All Cap Fund) and CPEAX (Catalyst Dynamic Alpha Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SBHAX returned 12.34%/yr vs 13.18%/yr for CPEAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SBHAX charges 0.87%/yr vs 1.38%/yr for CPEAX.

Доходность

Сравнение доходности SBHAX и CPEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBHAX показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у CPEAX с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции SBHAX уступали акциям CPEAX по среднегодовой доходности: 12.34% против 13.18% соответственно.

SBHAX

1 день
-0.16%
1 месяц
3.64%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.64%
1 год
21.23%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.46%
10 лет*
12.34%

CPEAX

1 день
0.11%
1 месяц
10.30%
С начала года
26.06%
6 месяцев
23.03%
1 год
40.73%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.16%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBHAX и CPEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		11.30%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-5.61%18.68%
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		26.06%9.98%22.02%13.44%-14.87%19.59%21.00%11.14%-4.35%26.91%

Correlation

The correlation between SBHAX and CPEAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.86

The correlation between SBHAX and CPEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Catalyst Dynamic Alpha Fund

Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с WTLTXSBHAX с WTCOXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WISGXSBHAX с SBASX
Часто сравнивают с CPEAX:
CPEAX с INSAXCPEAX с CLTAXCPEAX с SHIIXCPEAX с MBXIXCPEAX с MLXIXCPEAX с CAXAXCPEAX с ATRFX

Доходность на риск

SBHAX vs. CPEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CPEAX
Ранг доходности на риск CPEAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPEAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPEAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPEAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPEAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHAX c CPEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHAXCPEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.87

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.55

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.23

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

12.01

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHAX vs. CPEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHAX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPEAX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHAX и CPEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHAXCPEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.75

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SBHAX и CPEAX

Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, примерно равная максимальной просадке CPEAX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и CPEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBHAXCPEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-34.39%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-12.61%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.00%

-26.28%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.00%

-26.28%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-34.39%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

0.00%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-5.30%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.39%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHAX и CPEAX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) составляет 2.83%, в то время как у Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBHAXCPEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

9.31%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

18.12%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

21.78%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

20.26%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

20.64%

-1.25%

Сравнение комиссий SBHAX и CPEAX

SBHAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CPEAX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHAX и CPEAX

Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.46%, что больше доходности CPEAX в 12.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		12.49%15.75%9.57%0.00%1.21%30.88%0.00%0.12%19.37%2.32%0.00%1.36%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		26.46%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%

Часто задаваемые вопросы

SBHAX and CPEAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPEAX has higher volatility (9.31%) compared to SBHAX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SBHAX dropped -32.81% vs CPEAX's -34.39%.

CPEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBHAX и CPEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор