Сравнение SBERP.ME с RUBUSD=X
SBERP.ME (Sberbank of Russia) is a stock, while RUBUSD=X (RUB/USD) is a currency. Over the past 10 years, SBERP.ME returned 19.28%/yr vs 0.02%/yr for RUBUSD=X. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBERP.ME и RUBUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBERP.ME торгуется в RUB, в то время как RUBUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RUBUSD=X были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBERP.ME показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у RUBUSD=X с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции SBERP.ME превзошли акции RUBUSD=X по среднегодовой доходности: 19.28% против 0.02% соответственно.
SBERP.ME
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 19.28%
RUBUSD=X
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 0.02%
Сравнение доходности по годам SBERP.ME и RUBUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBERP.ME Sberbank of Russia | 7.85% | 7.20% | 2.59% | 118.51% | -49.47% | 23.61% | 16.24% | 48.91% | -5.79% | 53.57% |
RUBUSD=X RUB/USD | -0.13% | 0.26% | -0.07% | 1.64% | -1.60% | -0.04% | -0.26% | 0.22% | 0.13% | -0.56% |
Correlation
The correlation between SBERP.ME and RUBUSD=X is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBERP.ME vs. RUBUSD=X — Ранг доходности на риск
SBERP.ME
RUBUSD=X
Сравнение SBERP.ME c RUBUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank of Russia (SBERP.ME) и RUB/USD (RUBUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBERP.ME | RUBUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.00 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.00 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBERP.ME | RUBUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.00 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.00 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.00 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.00 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SBERP.ME и RUBUSD=X
Максимальная просадка SBERP.ME за все время составила -91.05%, что больше максимальной просадки RUBUSD=X в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBERP.ME и RUBUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBERP.ME | RUBUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.05% | -41.64% | -49.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -3.85% | -9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -4.57% | -27.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.72% | -41.64% | -30.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.72% | -41.64% | -30.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -39.01% | +37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.13% | -10.92% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 1.16% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBERP.ME и RUBUSD=X
Текущая волатильность для Sberbank of Russia (SBERP.ME) составляет 3.00%, в то время как у RUB/USD (RUBUSD=X) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что SBERP.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUBUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBERP.ME | RUBUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.63% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 5.49% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 9.00% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 35.67% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 25.73% | +6.92% |
Часто задаваемые вопросы
SBERP.ME and RUBUSD=X have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBERP.ME и RUBUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор