Сравнение SBEMX с EAEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).
SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SBEMX и EAEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBEMX и EAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEMX Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund | 4.32% | 35.14% | 13.83% | 20.64% | -16.04% | 5.46% | 7.17% | 18.83% | -17.07% | 36.08% |
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 2.89% | 27.16% | 5.39% | 9.46% | -11.27% | 4.19% | 2.65% | 12.32% | -14.02% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SBEMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции SBEMX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 10.39% против 6.23% соответственно.
SBEMX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.39%
EAEMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBEMX и EAEMX
SBEMX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.
Доходность на риск
SBEMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск
SBEMX
EAEMX
Сравнение SBEMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBEMX | EAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.25 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.86 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.68 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 10.25 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBEMX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.25 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.28 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SBEMX и EAEMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBEMX и EAEMX
Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEMX Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund | 2.64% | 2.76% | 6.69% | 5.59% | 4.19% | 5.38% | 1.77% | 2.61% | 3.32% | 4.89% | 2.09% | 4.06% |
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 2.75% | 2.83% | 3.00% | 2.71% | 4.40% | 1.64% | 1.08% | 2.48% | 2.14% | 2.31% | 1.52% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок SBEMX и EAEMX
Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и EAEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBEMX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -62.70% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -9.90% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -25.43% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -44.16% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -8.20% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -13.58% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.59% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBEMX и EAEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBEMX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 5.94% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 8.80% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 12.17% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 11.42% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 13.38% | +2.88% |