PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBEMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBEMX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SBEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBEMX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		1.27%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%18.83%-17.07%36.08%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, SBEMX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции SBEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 10.06% против 14.40% соответственно.

SBEMX

1 день
-0.91%
1 месяц
-12.70%
С начала года
1.27%
6 месяцев
7.43%
1 год
32.29%
3 года*
21.05%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.06%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHAXSBEMX с SBSIXSBEMX с WISGXSBEMX с WTIBXSBEMX с WTCOXSBEMX с SBASXSBEMX с WITAX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий SBEMX и DEMIX

SBEMX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Доходность на риск

SBEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBEMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

3.11

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.29

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

4.81

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

18.57

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBEMX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBEMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.11

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между SBEMX и DEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEMX и DEMIX

Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.72%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок SBEMX и DEMIX

Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBEMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-63.15%

+22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-20.32%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-43.95%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-46.29%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.65%

-19.53%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-18.54%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

5.26%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SBEMX и DEMIX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) составляет 8.39%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBEMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

19.15%

-10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

28.50%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

33.36%

-16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

23.11%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

21.94%

-5.71%