PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAPX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBAPX с DLDFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).

SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SBAPX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBAPX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.22%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%1.59%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.24%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, SBAPX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.24%.

SBAPX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.88%
3 года*
4.81%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

DLDFX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.37%
1 год
5.86%
3 года*
5.82%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WTIBXSBAPX с SBHAXSBAPX с SBSIXSBAPX с WISGXSBAPX с WTCOXSBAPX с WTLTXSBAPX с DBLSX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с STBCXDLDFX с RSDIXDLDFX с DSMFXDLDFX с DLCFXDLDFX с CDSRXDLDFX с WEFIX

Сравнение комиссий SBAPX и DLDFX

SBAPX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Доходность на риск

SBAPX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAPX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBAPXDLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

3.11

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.18

5.29

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.99

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

4.37

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.47

22.98

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAPX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAPX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLDFX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAPX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBAPXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

2.20

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.73

+0.03

Корреляция

Корреляция между SBAPX и DLDFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAPX и DLDFX

Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%

TTM2025202420232022202120202019
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.34%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%

Просадки

Сравнение просадок SBAPX и DLDFX

Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что меньше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и DLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBAPXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.11%

-8.64%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-1.08%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

-3.88%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.49%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.72%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.25%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAPX и DLDFX

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBAPXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.47%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

1.28%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

1.91%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.43%

1.79%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

2.09%

-0.57%