PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAPX с CMFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBAPX с CMFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBAPX (Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund) and CMFIX (CM Advisors Fixed Income Fund) are both Short-Term Bond funds. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SBAPX charges 0.68%/yr vs 0.88%/yr for CMFIX.

Доходность

Сравнение доходности SBAPX и CMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SBAPX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMFIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.02%
1 год
7.35%
3 года*
7.56%
5 лет*
4.34%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAPX и CMFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		0.05%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%3.62%0.20%
CMFIX
CM Advisors Fixed Income Fund		0.81%7.75%4.55%12.38%-3.67%3.06%0.88%2.82%-0.71%

Correlation

The correlation between SBAPX and CMFIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

CM Advisors Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WITAXSBAPX с WTCOXSBAPX с WISGXSBAPX с WTLTXSBAPX с SBASXSBAPX с SBHAXSBAPX с WTIBX
Часто сравнивают с CMFIX:
CMFIX с CPPAXCMFIX с FOSIXCMFIX с GPARXCMFIX с DLSNXCMFIX с SNSAXCMFIX с BATAXCMFIX с HOBEX

Доходность на риск

SBAPX vs. CMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAPX
CMFIX
Ранг доходности на риск CMFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAPX c CMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SBAPX vs. CMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBAPXCMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.91

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.82

—

Просадки

Сравнение просадок SBAPX и CMFIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBAPXCMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-15.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.65%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.04%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SBAPX и CMFIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBAPXCMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.96%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.19%

—

Сравнение комиссий SBAPX и CMFIX

SBAPX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CMFIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAPX и CMFIX

Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности CMFIX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMFIX
CM Advisors Fixed Income Fund		4.80%3.28%3.91%4.21%1.33%2.49%1.63%2.23%3.34%3.74%3.50%1.85%
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		3.72%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBAPX and CMFIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAPX и CMFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор