PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAVYX с DCPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAVYX с DCPYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAVYX (Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund) and DCPYX (BNY Mellon Core Plus Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, SAVYX returned 2.61%/yr vs 1.83%/yr for DCPYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SAVYX charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for DCPYX.

Доходность

Сравнение доходности SAVYX и DCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAVYX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у DCPYX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции SAVYX превзошли акции DCPYX по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.83% соответственно.

SAVYX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.23%
3 года*
4.68%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.61%

DCPYX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.96%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAVYX и DCPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund		0.62%7.28%2.55%6.65%-11.94%-0.60%7.58%10.86%-1.48%5.76%
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		0.56%7.04%1.39%6.14%-13.87%-1.00%9.80%11.19%-0.80%2.13%

Correlation

The correlation between SAVYX and DCPYX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г.

0.88

The correlation between SAVYX and DCPYX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund

BNY Mellon Core Plus Fund

Часто сравнивают с SAVYX:
SAVYX с HLIPXSAVYX с EINFXSAVYX с PHRAXSAVYX с STCIXSAVYX с SSASXSAVYX с LCTIXSAVYX с PSTAX
Часто сравнивают с DCPYX:
DCPYX с LCTIXDCPYX с DSPIXDCPYX с DRRIXDCPYX с GC=FDCPYX с MDVAXDCPYX с ARINXDCPYX с LMSMX

Доходность на риск

SAVYX vs. DCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAVYX
Ранг доходности на риск SAVYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAVYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAVYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAVYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAVYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAVYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DCPYX
Ранг доходности на риск DCPYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCPYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCPYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCPYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCPYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCPYX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAVYX c DCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAVYXDCPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.42

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.15

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.78

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

5.50

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAVYX vs. DCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAVYX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCPYX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAVYX и DCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAVYXDCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.29

+0.98

Просадки

Сравнение просадок SAVYX и DCPYX

Максимальная просадка SAVYX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки DCPYX в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAVYX и DCPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAVYXDCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-19.42%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-3.19%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.79%

-6.47%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-19.42%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.46%

-19.42%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.53%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-4.96%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.03%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SAVYX и DCPYX

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) составляет 1.20%, в то время как у BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что SAVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAVYXDCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.36%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.79%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.99%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

5.82%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

4.88%

-0.58%

Сравнение комиссий SAVYX и DCPYX

SAVYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DCPYX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAVYX и DCPYX

Дивидендная доходность SAVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности DCPYX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		4.44%4.59%3.58%2.94%2.74%3.04%2.71%3.11%3.25%0.22%0.00%0.00%
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund		4.94%5.03%4.42%4.00%3.10%3.11%2.62%3.23%3.67%3.47%3.19%3.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SAVYX and DCPYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DCPYX has higher volatility (1.36%) compared to SAVYX (1.20%). In terms of maximum drawdown, SAVYX dropped -16.46% vs DCPYX's -19.42%.

SAVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAVYX и DCPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор