PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAUS.L с CSKR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAUS.L и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUS.L и CSKR.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF
8.09%6.23%3.26%7.65%5.74%9.68%5.72%17.21%-6.78%8.05%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)
33.38%85.24%-21.31%13.76%-20.02%-7.37%40.01%6.37%-15.31%31.58%
Разные валюты инструментов

SAUS.L торгуется в GBp, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAUS.L показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 33.38%. За последние 10 лет акции SAUS.L уступали акциям CSKR.L по среднегодовой доходности: 9.11% против 13.36% соответственно.


SAUS.L

1 день
2.07%
1 месяц
-4.90%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.35%
1 год
19.20%
3 года*
8.25%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.11%

CSKR.L

1 день
9.88%
1 месяц
-10.58%
С начала года
33.38%
6 месяцев
64.96%
1 год
137.17%
3 года*
27.91%
5 лет*
9.70%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Australia UCITS ETF

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий SAUS.L и CSKR.L

SAUS.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.


Доходность на риск

SAUS.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAUS.L
Ранг доходности на риск SAUS.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUS.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUS.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAUS.LCSKR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

4.26

-3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

4.55

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.65

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

6.45

-4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

24.45

-18.11

SAUS.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUS.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUS.L и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAUS.LCSKR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

4.26

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между SAUS.L и CSKR.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUS.L и CSKR.L

Ни SAUS.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUS.L и CSKR.L

Максимальная просадка SAUS.L за все время составила -38.14%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUS.L и CSKR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SAUS.LCSKR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-50.88%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-23.16%

+11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-49.26%

+28.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-50.88%

+12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-15.38%

+9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-21.80%

+13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.75%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUS.L и CSKR.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) составляет 5.48%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что SAUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAUS.LCSKR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

17.09%

-11.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

27.92%

-18.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

32.10%

-15.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

25.82%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

27.44%

-8.27%