Сравнение SAUS.L с MPXG.L
SAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF) and MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) are both Asia Pacific Equities funds - SAUS.L tracks the MSCI Australia NR USD while MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SAUS.L returned 9.70%/yr vs 3.89%/yr for MPXG.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for MPXG.L.
Доходность
Сравнение доходности SAUS.L и MPXG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAUS.L показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у MPXG.L с доходностью 2.07%.
SAUS.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.11%
MPXG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAUS.L и MPXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAUS.L iShares MSCI Australia UCITS ETF | 10.24% | 6.23% | 3.26% | 7.65% | -0.45% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 2.07% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
Correlation
The correlation between SAUS.L and MPXG.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.57 |
Over the past year, SAUS.L and MPXG.L have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUS.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск
SAUS.L
MPXG.L
Сравнение SAUS.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUS.L | MPXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.59 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 1.49 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUS.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.38 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SAUS.L и MPXG.L
Максимальная просадка SAUS.L за все время составила -38.14%, что больше максимальной просадки MPXG.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUS.L и MPXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUS.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.14% | -16.94% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -7.42% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.11% | -15.75% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -6.14% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -5.30% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.87% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUS.L и MPXG.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUS.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.79% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 9.17% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 11.43% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 14.91% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 14.91% | +4.20% |
Сравнение комиссий SAUS.L и MPXG.L
SAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUS.L и MPXG.L
SAUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% |
SAUS.L iShares MSCI Australia UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAUS.L and MPXG.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SAUS.L.
SAUS.L tracks MSCI Australia NR USD, while MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for SAUS.L and 0.15% for MPXG.L.
Подберите оптимальное распределение для SAUS.L и MPXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор