PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SASMX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SASMX с RFIMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SASMX (ClearBridge Small Cap Growth Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SASMX returned 2.39%/yr vs 3.72%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SASMX charges 1.16%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.

Доходность

Сравнение доходности SASMX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SASMX показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 15.87%.

SASMX

1 день
0.54%
1 месяц
1.38%
С начала года
12.52%
6 месяцев
10.81%
1 год
24.84%
3 года*
14.09%
5 лет*
2.39%
10 лет*
11.88%

RFIMX

1 день
1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
15.87%
6 месяцев
13.94%
1 год
26.36%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SASMX и RFIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SASMX
ClearBridge Small Cap Growth Fund		12.52%9.52%12.95%8.64%-28.82%12.11%43.54%25.31%-0.17%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		15.87%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%

Correlation

The correlation between SASMX and RFIMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г.

0.86

The correlation between SASMX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Small Cap Growth Fund

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с SASMX:
SASMX с IJTSASMX с IJSSASMX с VOOSASMX с ESMAXSASMX с IWMSASMX с SPYSASMX с FKGRX
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с ARTSXRFIMX с MISGXRFIMX с LAGWXRFIMX с PQJCXRFIMX с HRSMX

Доходность на риск

SASMX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SASMX
Ранг доходности на риск SASMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SASMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SASMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SASMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SASMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SASMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SASMX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SASMXRFIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.53

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.23

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.20

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

9.02

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SASMX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SASMX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFIMX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SASMX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SASMXRFIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.00

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.00

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SASMX и RFIMX

Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и RFIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SASMXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-99.41%

+44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-9.11%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-99.41%

+73.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-99.41%

+57.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-99.12%

+98.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-29.26%

+15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.23%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SASMX и RFIMX

ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) имеют волатильность 5.65% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SASMXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.79%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

13.68%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

19.11%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

5,369.96%

-5,345.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

4,402.70%

-4,378.86%

Сравнение комиссий SASMX и RFIMX

SASMX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SASMX и RFIMX

Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.05%, что больше доходности RFIMX в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.14%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%
SASMX
ClearBridge Small Cap Growth Fund		18.05%20.31%17.01%0.43%0.00%11.84%7.04%7.62%15.70%3.55%3.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

SASMX and RFIMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIMX has higher volatility (5.79%) compared to SASMX (5.65%). In terms of maximum drawdown, SASMX dropped -54.81% vs RFIMX's -99.41%.

RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SASMX и RFIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор