Сравнение SAREX с FRIQX
SAREX (SA Real Estate Securities Fund) and FRIQX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M) are both REIT funds. Over the past 10 years, SAREX returned 5.33%/yr vs 5.09%/yr for FRIQX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SAREX charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for FRIQX.
Доходность
Сравнение доходности SAREX и FRIQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у FRIQX с доходностью 4.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAREX имеют среднегодовую доходность 5.33%, а акции FRIQX немного отстают с 5.09%.
SAREX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 5.33%
FRIQX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение доходности по годам SAREX и FRIQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 15.24% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
FRIQX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M | 4.09% | 6.87% | 7.59% | 9.08% | -14.87% | 18.61% | -1.37% | 17.58% | -2.02% | 5.99% |
Correlation
The correlation between SAREX and FRIQX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.88 |
The correlation between SAREX and FRIQX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAREX vs. FRIQX — Ранг доходности на риск
SAREX
FRIQX
Сравнение SAREX c FRIQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M (FRIQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAREX | FRIQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.18 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 9.47 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAREX и FRIQX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки FRIQX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и FRIQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAREX | FRIQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -34.50% | -34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -3.44% | -10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -7.28% | -10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -18.37% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -34.50% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.32% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -3.38% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 0.79% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и FRIQX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M (FRIQX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAREX | FRIQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 1.29% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 3.31% | +19.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 4.21% | +21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 6.50% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 9.51% | +12.32% |
Сравнение комиссий SAREX и FRIQX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FRIQX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и FRIQX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FRIQX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIQX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M | 4.26% | 4.40% | 4.40% | 4.76% | 5.78% | 1.30% | 4.51% | 5.43% | 4.88% | 4.20% | 4.74% | 3.50% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 2.79% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
SAREX and FRIQX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAREX has higher volatility (5.21%) compared to FRIQX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SAREX dropped -68.50% vs FRIQX's -34.50%.
FRIQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAREX и FRIQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор