Сравнение QUIZ с USFI
QUIZ (Zacks Quality International ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QUIZ charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности QUIZ и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUIZ показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у USFI с доходностью 0.97%.
QUIZ
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 4.39%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUIZ и USFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUIZ Zacks Quality International ETF | 8.40% | 6.02% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 3.04% |
Correlation
The correlation between QUIZ and USFI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUIZ vs. USFI — Ранг доходности на риск
QUIZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFI
Сравнение QUIZ c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Quality International ETF (QUIZ) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUIZ | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUIZ и USFI
Максимальная просадка QUIZ за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUIZ и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUIZ | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -8.47% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.60% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.08% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUIZ и USFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUIZ | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 3.26% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 6.89% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 6.89% | +12.05% |
Сравнение комиссий QUIZ и USFI
QUIZ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUIZ и USFI
Дивидендная доходность QUIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности USFI в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QUIZ Zacks Quality International ETF | 0.16% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
QUIZ and USFI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for QUIZ.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.16% for QUIZ.
They also come from different issuers: Zacks and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.55% for QUIZ and 0.39% for USFI.
Подберите оптимальное распределение для QUIZ и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор