PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOPX с FLCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAOPX с FLCKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SAOPX (Barrett Opportunity Fund) and FLCKX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SAOPX returned 12.20%/yr vs 16.64%/yr for FLCKX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SAOPX charges 1.18%/yr vs 0.65%/yr for FLCKX.

Доходность

Сравнение доходности SAOPX и FLCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAOPX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у FLCKX с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции SAOPX уступали акциям FLCKX по среднегодовой доходности: 12.20% против 16.64% соответственно.

SAOPX

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.90%
С начала года
5.47%
6 месяцев
4.45%
1 год
25.01%
3 года*
17.63%
5 лет*
12.82%
10 лет*
12.20%

FLCKX

1 день
1.44%
1 месяц
9.27%
С начала года
27.04%
6 месяцев
25.37%
1 год
44.85%
3 года*
29.90%
5 лет*
15.42%
10 лет*
16.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAOPX и FLCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOPX
Barrett Opportunity Fund		5.47%12.76%20.81%17.85%-6.39%31.64%1.23%19.96%-9.47%20.63%
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		27.04%20.45%27.06%26.21%-22.91%26.19%26.85%35.76%-16.34%20.95%

Correlation

The correlation between SAOPX and FLCKX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.82

Over the past year, the correlation between SAOPX and FLCKX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrett Opportunity Fund

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K

Часто сравнивают с SAOPX:
SAOPX с BGRWXSAOPX с FTZIXSAOPX с FTRIXSAOPX с TANDXSAOPX с AUEIXSAOPX с POGSXSAOPX с FGJEX
Часто сравнивают с FLCKX:
FLCKX с FXAIXFLCKX с FCNTXFLCKX с SCGSXFLCKX с VPMAXFLCKX с FBGRXFLCKX с FSELXFLCKX с NWAUX

Доходность на риск

SAOPX vs. FLCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOPX
Ранг доходности на риск SAOPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FLCKX
Ранг доходности на риск FLCKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCKX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCKX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOPX c FLCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAOPXFLCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.10

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.71

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.59

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

13.05

-3.75

SAOPX vs. FLCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOPX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCKX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOPX и FLCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAOPX и FLCKX

Максимальная просадка SAOPX за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки FLCKX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOPX и FLCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAOPXFLCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-69.99%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-13.03%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-28.52%

-23.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.45%

-28.52%

-23.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-44.10%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.50%

0.00%

-30.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.45%

-12.39%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.57%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOPX и FLCKX

Текущая волатильность для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что SAOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAOPXFLCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

9.06%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

18.28%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

22.29%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.71%

23.09%

+14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

23.52%

+6.34%

Сравнение комиссий SAOPX и FLCKX

SAOPX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FLCKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOPX и FLCKX

Дивидендная доходность SAOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.49%, что больше доходности FLCKX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		3.69%4.69%14.54%12.22%18.51%8.45%0.19%0.14%19.95%18.97%27.57%6.18%
SAOPX
Barrett Opportunity Fund		41.49%43.76%68.76%28.25%13.34%12.53%6.24%10.08%15.51%6.06%26.77%11.55%

Часто задаваемые вопросы

SAOPX and FLCKX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCKX has higher volatility (9.06%) compared to SAOPX (3.25%). In terms of maximum drawdown, SAOPX dropped -65.75% vs FLCKX's -69.99%.

SAOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAOPX и FLCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор