Сравнение SAN.MC с ASML.AS
SAN.MC (Banco Santander) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. SAN.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, SAN.MC returned 14.75%/yr vs 33.95%/yr for ASML.AS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN.MC и ASML.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAN.MC показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 63.16%. За последние 10 лет акции SAN.MC уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 14.75% против 33.95% соответственно.
SAN.MC
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 56.03%
- 3 года*
- 55.38%
- 5 лет*
- 30.15%
- 10 лет*
- 14.75%
ASML.AS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 14.79%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- 57.98%
- 1 год
- 129.13%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.95%
Сравнение доходности по годам SAN.MC и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN.MC Banco Santander | 7.82% | 132.39% | 23.23% | 40.53% | -0.74% | 18.62% | -29.00% | -0.79% | -24.30% | 16.56% |
ASML.AS ASML Holding NV | 63.16% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
Correlation
The correlation between SAN.MC and ASML.AS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 1995 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN.MC vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
SAN.MC
ASML.AS
Сравнение SAN.MC c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (SAN.MC) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAN.MC | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 8.17 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 21.20 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAN.MC | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 3.23 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.59 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.98 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SAN.MC и ASML.AS
Максимальная просадка SAN.MC за все время составила -74.07%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.MC и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN.MC | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.07% | -89.99% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -15.81% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.79% | -44.77% | +23.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.61% | -47.93% | +16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.13% | -47.93% | -24.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | 0.00% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -32.58% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 6.13% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN.MC и ASML.AS
Текущая волатильность для Banco Santander (SAN.MC) составляет 7.61%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что SAN.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN.MC | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 13.42% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 30.65% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 39.95% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.80% | 38.44% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 34.12% | -0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN.MC и ASML.AS
Дивидендная доходность SAN.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
SAN.MC Banco Santander | 2.24% | 2.23% | 4.37% | 3.72% | 3.92% | 2.58% | 0.00% | 6.17% | 5.54% | 3.80% | 4.03% | 8.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN.MC и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAN.MC and ASML.AS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAN.MC и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор