PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAN.MC с FCTWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAN.MC с FCTWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAN.MC (Banco Santander) is a stock, while FCTWX (Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C) is Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SAN.MC returned 14.75%/yr vs 6.80%/yr for FCTWX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAN.MC и FCTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Banco Santander (SAN.MC) и Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAN.MC торгуется в EUR, в то время как FCTWX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCTWX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAN.MC показывает доходность 7.82%, а FCTWX немного выше – 8.11%. За последние 10 лет акции SAN.MC превзошли акции FCTWX по среднегодовой доходности: 14.75% против 6.80% соответственно.

SAN.MC

1 день
1.42%
1 месяц
1.32%
С начала года
7.82%
6 месяцев
14.77%
1 год
56.03%
3 года*
55.38%
5 лет*
30.15%
10 лет*
14.75%

FCTWX

1 день
0.17%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.80%
1 год
14.53%
3 года*
8.80%
5 лет*
5.32%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAN.MC и FCTWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAN.MC
Banco Santander		7.82%132.39%23.23%40.53%-0.74%18.62%-29.00%-0.79%-24.30%16.56%
FCTWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C		8.11%1.33%13.89%8.97%-12.35%16.88%3.77%21.76%-1.94%0.54%

Correlation

The correlation between SAN.MC and FCTWX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.32

The correlation between SAN.MC and FCTWX shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Santander

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C

Часто сравнивают с SAN.MC:
SAN.MC с CABK.MCSAN.MC с III.LSAN.MC с ABBVSAN.MC с AM.PASAN.MC с ASML.ASSAN.MC с AAPLSAN.MC с AIR.PA
Часто сравнивают с FCTWX:
FCTWX с FFGZXFCTWX с FRIMXFCTWX с FSELXFCTWX с FRHMXFCTWX с FCNTXFCTWX с FIKFXFCTWX с FRKMX

Доходность на риск

SAN.MC vs. FCTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN.MC
Ранг доходности на риск SAN.MC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN.MC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN.MC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN.MC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN.MC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN.MC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FCTWX
Ранг доходности на риск FCTWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTWX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTWX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTWX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTWX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTWX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAN.MC c FCTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (SAN.MC) и Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAN.MCFCTWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.79

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.44

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.23

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

11.73

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAN.MC vs. FCTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAN.MC на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTWX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN.MC и FCTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAN.MCFCTWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.56

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SAN.MC и FCTWX

Максимальная просадка SAN.MC за все время составила -74.07%, что больше максимальной просадки FCTWX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.MC и FCTWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAN.MCFCTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.07%

-43.80%

-30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-4.41%

-12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.79%

-15.22%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.61%

-15.22%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.13%

-22.09%

-50.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

0.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.89%

-7.13%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

1.21%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SAN.MC и FCTWX

Banco Santander (SAN.MC) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что SAN.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAN.MCFCTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

2.22%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

6.09%

+17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

7.97%

+22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.80%

9.54%

+21.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

10.65%

+22.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN.MC и FCTWX

Дивидендная доходность SAN.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FCTWX в 7.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C		7.35%7.21%3.17%1.33%8.34%8.77%5.65%5.88%8.78%3.95%3.79%4.30%
SAN.MC
Banco Santander		2.24%2.23%4.37%3.72%3.92%2.58%0.00%6.17%5.54%3.80%4.03%8.71%

Часто задаваемые вопросы

SAN.MC and FCTWX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAN.MC и FCTWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор