Сравнение SAN.MC с AIR.PA
SAN.MC (Banco Santander) and AIR.PA (Airbus SE) are both stocks. SAN.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AIR.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SAN.MC returned 14.75%/yr vs 14.28%/yr for AIR.PA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN.MC и AIR.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAN.MC показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у AIR.PA с доходностью -9.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAN.MC имеют среднегодовую доходность 14.75%, а акции AIR.PA немного отстают с 14.28%.
SAN.MC
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 56.03%
- 3 года*
- 55.38%
- 5 лет*
- 30.15%
- 10 лет*
- 14.75%
AIR.PA
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам SAN.MC и AIR.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN.MC Banco Santander | 7.82% | 132.39% | 23.23% | 40.53% | -0.74% | 18.62% | -29.00% | -0.79% | -24.30% | 16.56% |
AIR.PA Airbus SE | -9.14% | 31.06% | 11.99% | 27.70% | 0.22% | 25.15% | -31.19% | 57.60% | 2.84% | 34.63% |
Correlation
The correlation between SAN.MC and AIR.PA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2000 г. | 0.46 |
The correlation between SAN.MC and AIR.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN.MC vs. AIR.PA — Ранг доходности на риск
SAN.MC
AIR.PA
Сравнение SAN.MC c AIR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (SAN.MC) и Airbus SE (AIR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAN.MC | AIR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 0.21 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 0.48 | +10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAN.MC | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.21 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.40 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.29 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SAN.MC и AIR.PA
Максимальная просадка SAN.MC за все время составила -74.07%, примерно равная максимальной просадке AIR.PA в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.MC и AIR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN.MC | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.07% | -75.05% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -27.71% | +10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.79% | -27.71% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.61% | -27.71% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.13% | -64.70% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -18.13% | +15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -22.55% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 12.26% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN.MC и AIR.PA
Текущая волатильность для Banco Santander (SAN.MC) составляет 7.61%, в то время как у Airbus SE (AIR.PA) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что SAN.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN.MC | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 10.94% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 23.68% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 28.51% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.80% | 28.65% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 34.70% | -1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN.MC и AIR.PA
Дивидендная доходность SAN.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности AIR.PA в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR.PA Airbus SE | 1.81% | 1.51% | 1.16% | 1.29% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.79% | 1.63% | 2.07% | 1.94% |
SAN.MC Banco Santander | 2.24% | 2.23% | 4.37% | 3.72% | 3.92% | 2.58% | 0.00% | 6.17% | 5.54% | 3.80% | 4.03% | 8.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN.MC и AIR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAN.MC and AIR.PA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAN.MC и AIR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор