Сравнение SAJP.L с ISJP.L
SAJP.L (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)) and ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - SAJP.L tracks the MSCI Japan Screened Index while ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAJP.L returned 8.43%/yr vs 7.21%/yr for ISJP.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SAJP.L charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for ISJP.L.
Доходность
Сравнение доходности SAJP.L и ISJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAJP.L торгуется в USD, в то время как ISJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAJP.L показывает доходность 13.04%, а ISJP.L немного ниже – 12.76%.
SAJP.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
ISJP.L
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам SAJP.L и ISJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJP.L iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 13.04% | 25.26% | 6.44% | 20.16% | -17.41% | 0.61% | 17.09% | 19.24% | -9.46% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 12.76% | 30.01% | 3.24% | 12.66% | -12.49% | -2.90% | 7.72% | 18.51% | -9.79% |
Correlation
The correlation between SAJP.L and ISJP.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between SAJP.L and ISJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAJP.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск
SAJP.L
ISJP.L
Сравнение SAJP.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAJP.L | ISJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.21 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 7.08 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAJP.L и ISJP.L
Максимальная просадка SAJP.L за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAJP.L и ISJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAJP.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -69.60% | +36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -11.79% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -12.58% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -33.09% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -5.15% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -30.30% | +22.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.69% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAJP.L и ISJP.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что SAJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAJP.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.61% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 15.03% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 17.46% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 16.34% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.52% | +2.42% |
Сравнение комиссий SAJP.L и ISJP.L
SAJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAJP.L и ISJP.L
SAJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.99% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.67% |
SAJP.L iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAJP.L and ISJP.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAJP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAJP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
SAJP.L tracks MSCI Japan Screened Index, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. Their fees differ too: 0.15% for SAJP.L and 0.58% for ISJP.L.
Подберите оптимальное распределение для SAJP.L и ISJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор