Сравнение SAHMX с FCNSX
SAHMX (SA International Value Fund) and FCNSX (Fidelity Series Canada Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, SAHMX returned 15.04%/yr vs 12.73%/yr for FCNSX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAHMX charges 1.11%/yr vs 0.00%/yr for FCNSX.
Доходность
Сравнение доходности SAHMX и FCNSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAHMX показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у FCNSX с доходностью 9.97%.
SAHMX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 11.18%
FCNSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAHMX и FCNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 14.01% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 9.99% |
FCNSX Fidelity Series Canada Fund | 9.97% | 28.56% | 9.88% | 15.95% | -6.88% | 28.62% | 4.47% | 27.78% | -15.01% | 10.10% |
Correlation
The correlation between SAHMX and FCNSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2017 г. | 0.65 |
The correlation between SAHMX and FCNSX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAHMX vs. FCNSX — Ранг доходности на риск
SAHMX
FCNSX
Сравнение SAHMX c FCNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и Fidelity Series Canada Fund (FCNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAHMX | FCNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.28 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 2.79 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 9.47 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAHMX и FCNSX
Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки FCNSX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и FCNSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAHMX | FCNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.58% | -41.47% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -7.48% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -12.13% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -21.35% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -5.12% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.20% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAHMX и FCNSX
SA International Value Fund (SAHMX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAHMX | FCNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.99% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 10.25% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 12.96% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 16.27% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.48% | -2.41% |
Сравнение комиссий SAHMX и FCNSX
SAHMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FCNSX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAHMX и FCNSX
Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FCNSX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNSX Fidelity Series Canada Fund | 1.87% | 2.06% | 3.05% | 3.42% | 3.12% | 2.20% | 2.14% | 2.24% | 2.51% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
SAHMX SA International Value Fund | 4.69% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
SAHMX and FCNSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAHMX has higher volatility (3.39%) compared to FCNSX (2.99%). In terms of maximum drawdown, SAHMX dropped -66.58% vs FCNSX's -41.47%.
SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAHMX и FCNSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор