PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGWX с TFFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGWX с TFFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAGWX (Touchstone Small Company Fund) and TFFYX (Touchstone Focused Fund) are both mutual funds - SAGWX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while TFFYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, SAGWX returned 11.43%/yr vs 13.70%/yr for TFFYX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SAGWX charges 1.17%/yr vs 0.86%/yr for TFFYX.

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и TFFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Focused Fund (TFFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGWX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у TFFYX с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции SAGWX уступали акциям TFFYX по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.70% соответственно.

SAGWX

1 день
-0.91%
1 месяц
1.08%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.57%
1 год
17.94%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.43%

TFFYX

1 день
-0.91%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.29%
6 месяцев
5.20%
1 год
19.11%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.75%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGWX и TFFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.65%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%
TFFYX
Touchstone Focused Fund		4.29%16.00%18.91%25.12%-18.18%26.77%24.70%35.68%-7.44%14.19%

Correlation

The correlation between SAGWX and TFFYX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.83

The correlation between SAGWX and TFFYX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

Touchstone Focused Fund

Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с AZBIXSAGWX с SENCXSAGWX с WESCXSAGWX с SEBLX
Часто сравнивают с TFFYX:
TFFYX с FSKAXTFFYX с TEGAXTFFYX с PTSGXTFFYX с SENCXTFFYX с GQEIXTFFYX с DHAMXTFFYX с TMCPX

Доходность на риск

SAGWX vs. TFFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TFFYX
Ранг доходности на риск TFFYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFFYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFFYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFFYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFFYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFFYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c TFFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Focused Fund (TFFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGWXTFFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.60

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.29

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.70

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

7.05

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGWX vs. TFFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFFYX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и TFFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGWXTFFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.60

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и TFFYX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки TFFYX в -54.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и TFFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGWXTFFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-54.62%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-11.46%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-18.27%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-27.18%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-31.91%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.37%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-9.99%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.75%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и TFFYX

Touchstone Small Company Fund (SAGWX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Touchstone Focused Fund (TFFYX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGWXTFFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.89%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.25%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

12.12%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

16.83%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

18.23%

+4.41%

Сравнение комиссий SAGWX и TFFYX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TFFYX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и TFFYX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности TFFYX в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.51%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%
TFFYX
Touchstone Focused Fund		2.32%2.42%1.09%1.23%3.30%5.84%5.71%12.50%5.34%7.15%1.41%3.03%

Часто задаваемые вопросы

SAGWX and TFFYX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAGWX has higher volatility (4.34%) compared to TFFYX (2.89%). In terms of maximum drawdown, SAGWX dropped -51.87% vs TFFYX's -54.62%.

TFFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGWX и TFFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор