Сравнение SAGG.L с IGLH.L
SAGG.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IGLH.L (iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Global Bonds funds from iShares - SAGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while IGLH.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAGG.L returned 215.72%/yr vs -1.16%/yr for IGLH.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SAGG.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IGLH.L.
Доходность
Сравнение доходности SAGG.L и IGLH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAGG.L показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у IGLH.L с доходностью 2.41%.
SAGG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- 215.72%
- 10 лет*
- —
IGLH.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAGG.L и IGLH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.45% | 0.53% | 0.03% | 975.51% | 1,013.35% | 616.49% | 2,058.65% | 3,293.93% | 400.26% |
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.41% | 0.63% | 0.79% | 4.70% | -13.61% | -2.47% | 5.04% | 5.48% | 0.88% |
Correlation
The correlation between SAGG.L and IGLH.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between SAGG.L and IGLH.L has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAGG.L vs. IGLH.L — Ранг доходности на риск
SAGG.L
IGLH.L
Сравнение SAGG.L c IGLH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGG.L | IGLH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.52 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 1.55 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGG.L | IGLH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.21 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.06 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок SAGG.L и IGLH.L
Максимальная просадка SAGG.L за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки IGLH.L в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGG.L и IGLH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAGG.L | IGLH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.22% | -18.45% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -3.39% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -4.52% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.71% | -16.90% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -9.40% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -7.36% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.14% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGG.L и IGLH.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) составляет 1.17%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что SAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAGG.L | IGLH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.54% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 4.80% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 5.35% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.05% | 5.43% | +469.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 485.36% | 4.75% | +480.61% |
Сравнение комиссий SAGG.L и IGLH.L
SAGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGG.L и IGLH.L
Дивидендная доходность SAGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности IGLH.L в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.98% | 2.91% | 2.33% | 1.40% | 0.73% | 0.55% | 0.97% | 1.19% | 0.32% |
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.52% | 3.13% | 2.68% | 95.35% | 147.52% | 130.26% | 156.35% | 167.63% | 76.39% |
Часто задаваемые вопросы
SAGG.L and IGLH.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IGLH.L.
SAGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while IGLH.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Their fees differ too: 0.10% for SAGG.L and 0.25% for IGLH.L.
Подберите оптимальное распределение для SAGG.L и IGLH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор