PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SAGG.L с IDTL.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAGG.L и IDTL.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SAGG.L и IDTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.11%
-8.98%
SAGG.L
IDTL.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAGG.L:

0.46

IDTL.L:

-0.06

Коэф-т Сортино

SAGG.L:

0.73

IDTL.L:

0.02

Коэф-т Омега

SAGG.L:

1.08

IDTL.L:

1.00

Коэф-т Кальмара

SAGG.L:

0.12

IDTL.L:

-0.02

Коэф-т Мартина

SAGG.L:

1.62

IDTL.L:

-0.12

Индекс Язвы

SAGG.L:

1.59%

IDTL.L:

6.75%

Дневная вол-ть

SAGG.L:

5.63%

IDTL.L:

14.04%

Макс. просадка

SAGG.L:

-22.67%

IDTL.L:

-48.30%

Текущая просадка

SAGG.L:

-17.60%

IDTL.L:

-42.26%

Доходность по периодам

С начала года, SAGG.L показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью 0.18%.


SAGG.L

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

0.80%

1 год

2.41%

5 лет

-2.24%

10 лет

N/A

IDTL.L

С начала года

0.18%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

-8.97%

1 год

-1.32%

5 лет

-7.49%

10 лет

-1.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAGG.L и IDTL.L

SAGG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SAGG.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
График комиссии SAGG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии IDTL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAGG.L и IDTL.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAGG.L
Ранг риск-скорректированной доходности SAGG.L, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAGG.L, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGG.L, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGG.L, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGG.L, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGG.L, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

IDTL.L
Ранг риск-скорректированной доходности IDTL.L, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDTL.L, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTL.L, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTL.L, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTL.L, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTL.L, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAGG.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAGG.L, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.35-0.06
Коэффициент Сортино SAGG.L, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.550.02
Коэффициент Омега SAGG.L, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.00
Коэффициент Кальмара SAGG.L, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.09-0.02
Коэффициент Мартина SAGG.L, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.70-0.12
SAGG.L
IDTL.L

Показатель коэффициента Шарпа SAGG.L на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа IDTL.L равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGG.L и IDTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.35
-0.06
SAGG.L
IDTL.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGG.L и IDTL.L

Дивидендная доходность SAGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности IDTL.L в 4.64%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SAGG.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
3.00%2.68%95.35%147.52%130.27%156.35%167.63%92.65%0.00%0.00%0.00%
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS
4.64%4.65%3.79%3.01%1.74%1.76%2.49%2.79%2.60%2.63%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SAGG.L и IDTL.L

Максимальная просадка SAGG.L за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGG.L и IDTL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-19.95%
-42.26%
SAGG.L
IDTL.L

Волатильность

Сравнение волатильности SAGG.L и IDTL.L

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.67%
4.04%
SAGG.L
IDTL.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab