Сравнение SAGG.L с XUHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L).
SAGG.L и XUHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. XUHY.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SAGG.L и XUHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGG.L и XUHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.66% | 0.53% | 0.03% | 975.51% | 1,013.35% | 616.49% | 2,058.65% | 3,293.93% | 398.12% |
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 1.92% | 1.42% | 8.95% | 7.85% | -1.49% | 4.48% | 2.88% | 12.40% | 8.56% |
Разные валюты инструментов
SAGG.L торгуется в GBP, в то время как XUHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAGG.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у XUHY.L с доходностью 1.92%.
SAGG.L
- 1 день
- -24.56%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 0.61%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 215.90%
- 10 лет*
- —
XUHY.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGG.L и XUHY.L
SAGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XUHY.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SAGG.L vs. XUHY.L — Ранг доходности на риск
SAGG.L
XUHY.L
Сравнение SAGG.L c XUHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGG.L | XUHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.69 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.22 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 5.35 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGG.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.69 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.60 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SAGG.L и XUHY.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGG.L и XUHY.L
Дивидендная доходность SAGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности XUHY.L в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 3.13% | 2.68% | 95.35% | 147.52% | 130.26% | 156.35% | 167.63% | 76.39% |
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 6.54% | 6.29% | 7.64% | 5.89% | 6.12% | 9.57% | 5.49% | 4.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAGG.L и XUHY.L
Максимальная просадка SAGG.L за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки XUHY.L в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGG.L и XUHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGG.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -22.78% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -2.83% | -21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -16.60% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -0.95% | -23.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -3.36% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 0.58% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGG.L и XUHY.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) имеет более высокую волатильность в 41.12% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SAGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGG.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.12% | 2.99% | +38.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.43% | 5.21% | +35.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.40% | 8.32% | +33.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.22% | 9.31% | +465.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 490.25% | 11.40% | +478.85% |