Сравнение SAFRY с HAGHY
SAFRY (Safran SA) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, SAFRY returned 34.38%/yr vs 41.89%/yr for HAGHY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAFRY и HAGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAFRY показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у HAGHY с доходностью 1.44%.
SAFRY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 20.00%
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAFRY и HAGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRY Safran SA | 2.56% | 61.48% | 24.75% | 42.67% | 9.20% |
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
Correlation
The correlation between SAFRY and HAGHY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between SAFRY and HAGHY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAFRY:
$147.50B
HAGHY:
$20.71B
SAFRY:
€3.89
HAGHY:
€0.08
SAFRY:
19.63
HAGHY:
98.02
SAFRY:
0.01
HAGHY:
2.19
SAFRY:
2.17
HAGHY:
3.80
SAFRY:
8.59
HAGHY:
18.28
SAFRY:
€58.78B
HAGHY:
€2.55B
SAFRY:
€22.83B
HAGHY:
€535.68M
SAFRY:
€6.39B
HAGHY:
€413.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFRY vs. HAGHY — Ранг доходности на риск
SAFRY
HAGHY
Сравнение SAFRY c HAGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAFRY) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAFRY | HAGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.45 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -0.74 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAFRY и HAGHY
Максимальная просадка SAFRY за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки HAGHY в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFRY и HAGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAFRY | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -42.91% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -42.91% | +18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -42.91% | +18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -34.77% | +21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -20.42% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 26.00% | -16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFRY и HAGHY
Текущая волатильность для Safran SA (SAFRY) составляет 11.51%, в то время как у Hensoldt AG (HAGHY) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что SAFRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAFRY | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 17.33% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 40.88% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 55.56% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 56.61% | -26.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.32% | 56.61% | -21.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFRY и HAGHY
Дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности HAGHY в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAFRY Safran SA | 1.11% | 0.93% | 1.09% | 0.83% | 0.42% | 0.43% | 0.00% | 1.32% | 1.60% | 1.60% | 4.16% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAFRY и HAGHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAFRY и HAGHY
SAFRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 16.20B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
SAFRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 16.20B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
SAFRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 16.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
SAFRY and HAGHY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAGHY has higher volatility (17.33%) compared to SAFRY (11.51%). In terms of maximum drawdown, SAFRY dropped -65.58% vs HAGHY's -42.91%.
SAFRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAFRY и HAGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор