Сравнение SAEU.L с IITU.L
SAEU.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SAEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAEU.L returned 9.65%/yr vs 24.80%/yr for IITU.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEU.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности SAEU.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAEU.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAEU.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 19.87%.
SAEU.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 48.11%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 26.95%
Сравнение доходности по годам SAEU.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEU.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 5.90% | 24.50% | 4.05% | 15.17% | -5.84% | 16.79% | 4.11% | 19.09% | -14.87% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 19.87% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | -10.18% |
Correlation
The correlation between SAEU.L and IITU.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between SAEU.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SAEU.L и IITU.L
Секторы
SAEU.L
IITU.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Недвижимость
-
Финансовые услуги
SAEU.L
IITU.L
-
Промышленность
SAEU.L
IITU.L
Здравоохранение
SAEU.L
IITU.L
-
Технологии
SAEU.L
IITU.L
Потребительский циклический сектор
SAEU.L
IITU.L
-
Коммунальные услуги
SAEU.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
SAEU.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
SAEU.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
SAEU.L
IITU.L
-
Энергетика
SAEU.L
IITU.L
Недвижимость
SAEU.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAEU.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SAEU.L
IITU.L
Сравнение SAEU.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEU.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.86 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 7.35 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.42 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SAEU.L и IITU.L
Максимальная просадка SAEU.L за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEU.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAEU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -41.09% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -16.76% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.76% | -28.03% | +15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -28.03% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -5.56% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -8.11% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 6.52% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEU.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что SAEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAEU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 7.64% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 14.72% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 19.82% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 26.12% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 23.63% | -5.38% |
Сравнение комиссий SAEU.L и IITU.L
SAEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEU.L и IITU.L
Ни SAEU.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAEU.L and IITU.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
SAEU.L is categorized as Europe Equities, while IITU.L is Technology Equities. SAEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.12% for SAEU.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для SAEU.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор