PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEU.L с FTEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEU.L с FTEU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SAEU.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - SAEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAEU.L returned 9.65%/yr vs 11.66%/yr for FTEU.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEU.L charges 0.12%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.

Доходность

Сравнение доходности SAEU.L и FTEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAEU.L торгуется в GBP, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAEU.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у FTEU.L с доходностью 12.27%.

SAEU.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.88%
С начала года
5.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
17.91%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

FTEU.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.21%
С начала года
12.27%
6 месяцев
14.85%
1 год
32.08%
3 года*
22.40%
5 лет*
11.66%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEU.L и FTEU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		5.90%24.50%4.05%15.17%-5.84%16.79%4.11%19.09%-14.87%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.27%46.50%4.57%10.67%-9.18%12.84%1.98%15.98%-7.15%

Correlation

The correlation between SAEU.L and FTEU.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.79

The correlation between SAEU.L and FTEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEU.L и FTEU.L

Секторы
SAEU.L
FTEU.L

Финансовые услуги

27.0%
10.6%

Промышленность

19.3%
27.4%

Здравоохранение

14.8%
5.2%

Технологии

9.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.2%

Коммунальные услуги

5.5%
8.3%

Сырьевые материалы

5.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Энергетика

2.7%
10.8%

Недвижимость

0.9%
6.0%

Финансовые услуги

SAEU.L
27.0%
FTEU.L
10.6%

Промышленность

SAEU.L
19.3%
FTEU.L
27.4%

Здравоохранение

SAEU.L
14.8%
FTEU.L
5.2%

Технологии

SAEU.L
9.9%
FTEU.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

SAEU.L
5.9%
FTEU.L
9.2%

Коммунальные услуги

SAEU.L
5.5%
FTEU.L
8.3%

Сырьевые материалы

SAEU.L
5.1%
FTEU.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

SAEU.L
4.8%
FTEU.L
5.3%

Коммуникационные услуги

SAEU.L
4.0%
FTEU.L
3.7%

Энергетика

SAEU.L
2.7%
FTEU.L
10.8%

Недвижимость

SAEU.L
0.9%
FTEU.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с SAEU.L:
SAEU.L с SDUE.LSAEU.L с IEFM.LSAEU.L с VEUR.LSAEU.L с EUNL.DESAEU.L с FLXD.LSAEU.L с WDEP.LSAEU.L с IGLN.L
Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с EEIP.LFTEU.L с LCPE.L

Доходность на риск

SAEU.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEU.L
Ранг доходности на риск SAEU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEU.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEU.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEU.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEU.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEU.LFTEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.04

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.71

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.04

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

11.26

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEU.L vs. FTEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEU.L на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FTEU.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEU.L и FTEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEU.LFTEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.04

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SAEU.L и FTEU.L

Максимальная просадка SAEU.L за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки FTEU.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEU.L и FTEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEU.LFTEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-35.87%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.50%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.76%

-13.83%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-24.32%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.61%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.70%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.84%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEU.L и FTEU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) составляет 3.40%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что SAEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEU.LFTEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.28%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

13.09%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

15.67%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.67%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.69%

-0.44%

Сравнение комиссий SAEU.L и FTEU.L

SAEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEU.L и FTEU.L

Ни SAEU.L, ни FTEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SAEU.L and FTEU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

SAEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for SAEU.L and 0.80% for FTEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEU.L и FTEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор