PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEU.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEU.L с CMU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SAEU.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - SAEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAEU.L returned 9.65%/yr vs 10.37%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SAEU.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности SAEU.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAEU.L торгуется в GBP, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAEU.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.08%.

SAEU.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.88%
С начала года
5.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
17.91%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.08%
6 месяцев
16.29%
1 год
28.49%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEU.L и CMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		5.90%24.50%4.05%15.17%-5.84%16.79%4.11%19.09%-14.87%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.08%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-5.33%

Correlation

The correlation between SAEU.L and CMU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between SAEU.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEU.L и CMU.L

Секторы
SAEU.L
CMU.L

Финансовые услуги

27.0%
21.8%

Промышленность

19.3%
15.7%

Здравоохранение

14.8%
4.2%

Технологии

9.9%
30.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.1%

Коммунальные услуги

5.5%
5.8%

Сырьевые материалы

5.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.3%

Энергетика

2.7%
0.0%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Финансовые услуги

SAEU.L
27.0%
CMU.L
21.8%

Промышленность

SAEU.L
19.3%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

SAEU.L
14.8%
CMU.L
4.2%

Технологии

SAEU.L
9.9%
CMU.L
30.8%

Потребительский циклический сектор

SAEU.L
5.9%
CMU.L
10.1%

Коммунальные услуги

SAEU.L
5.5%
CMU.L
5.8%

Сырьевые материалы

SAEU.L
5.1%
CMU.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

SAEU.L
4.8%
CMU.L
5.2%

Коммуникационные услуги

SAEU.L
4.0%
CMU.L
2.3%

Энергетика

SAEU.L
2.7%
CMU.L
0.0%

Недвижимость

SAEU.L
0.9%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с SAEU.L:
SAEU.L с SDUE.LSAEU.L с IEFM.LSAEU.L с VEUR.LSAEU.L с EUNL.DESAEU.L с FLXD.LSAEU.L с WDEP.LSAEU.L с IGLN.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

SAEU.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEU.L
Ранг доходности на риск SAEU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEU.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEU.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEU.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEU.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEU.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.90

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.70

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.48

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

9.33

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEU.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEU.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEU.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEU.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.90

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SAEU.L и CMU.L

Максимальная просадка SAEU.L за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -31.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEU.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEU.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-31.46%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.43%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.76%

-11.95%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-21.11%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.88%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.65%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.05%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEU.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) составляет 3.40%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что SAEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEU.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.91%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

12.47%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

14.91%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

15.99%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

16.74%

+1.51%

Сравнение комиссий SAEU.L и CMU.L

SAEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEU.L и CMU.L

Ни SAEU.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SAEU.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SAEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

SAEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SAEU.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEU.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор