PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEMX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAEMX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEMX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		1.69%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%31.24%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, SAEMX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции SAEMX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 7.94% против 6.23% соответственно.

SAEMX

1 день
-0.94%
1 месяц
-10.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.18%
1 год
27.67%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.69%
10 лет*
7.94%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Emerging Markets Value Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAISXSAEMX с SAMKXSAEMX с VOO
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий SAEMX и EAEMX

SAEMX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund

Доходность на риск

SAEMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEMXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.25

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.86

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.68

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

10.25

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEMX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEMX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEMXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.25

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.28

-0.12

Корреляция

Корреляция между SAEMX и EAEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и EAEMX

Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		3.38%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и EAEMX

Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAEMXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-62.70%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.90%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-25.43%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-44.16%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-8.20%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-13.58%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.59%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и EAEMX

SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAEMXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

5.94%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

8.80%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

12.17%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

11.42%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

13.38%

+2.03%