PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAEMX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEMX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		1.69%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%31.24%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, SAEMX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции SAEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 14.48% соответственно.

SAEMX

1 день
-0.94%
1 месяц
-10.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.18%
1 год
27.67%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.69%
10 лет*
7.94%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Emerging Markets Value Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAMKXSAEMX с SAISXSAEMX с VOO
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с EMEQDEMIX с RAFGXDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий SAEMX и DEMIX

SAEMX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund

Доходность на риск

SAEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

3.23

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.37

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

4.84

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

19.15

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEMX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.23

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.45

-0.29

Корреляция

Корреляция между SAEMX и DEMIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и DEMIX

Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		3.38%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и DEMIX

Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAEMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-63.15%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-20.32%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-43.95%

+17.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-46.29%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-18.94%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-18.54%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

5.14%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и DEMIX

Текущая волатильность для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) составляет 7.86%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAEMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

19.21%

-11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

28.39%

-16.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

33.29%

-15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

23.11%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

21.94%

-6.53%