Сравнение SAEM.L с SPXS.L
SAEM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SAEM.L is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI EM IMI Screened Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAEM.L returned 6.61%/yr vs -54.92%/yr for SPXS.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEM.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности SAEM.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAEM.L показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 10.40%.
SAEM.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.78%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 17.44%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
Сравнение доходности по годам SAEM.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.44% | 33.03% | 7.25% | 10.56% | -20.46% | -1.52% | 19.84% | 16.95% | 1.22% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -9.41% |
Correlation
The correlation between SAEM.L and SPXS.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between SAEM.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAEM.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
SAEM.L
SPXS.L
Сравнение SAEM.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAEM.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.52 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -1.00 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | -1.23 | +9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAEM.L и SPXS.L
Максимальная просадка SAEM.L за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEM.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAEM.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -99.07% | +60.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -99.07% | +85.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -99.07% | +81.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -99.07% | +64.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -98.90% | +89.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -7.67% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 80.57% | -76.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEM.L и SPXS.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SAEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAEM.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 2.73% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 9.23% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 99.43% | -77.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 47.13% | -27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 35.27% | -14.75% |
Сравнение комиссий SAEM.L и SPXS.L
SAEM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEM.L и SPXS.L
Ни SAEM.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAEM.L and SPXS.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for SAEM.L.
SAEM.L is categorized as Emerging Markets Diversified, while SPXS.L is S&P 500. SAEM.L tracks MSCI EM IMI Screened Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for SAEM.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для SAEM.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор