Сравнение SAEM.L с CSP1.L
SAEM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SAEM.L is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI EM IMI Screened Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAEM.L returned 6.61%/yr vs 13.09%/yr for CSP1.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEM.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности SAEM.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAEM.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAEM.L показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.31%.
SAEM.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.78%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 17.44%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам SAEM.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.44% | 33.03% | 7.25% | 10.56% | -20.46% | -1.52% | 19.84% | 16.95% | 1.22% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.31% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -9.54% |
Correlation
The correlation between SAEM.L and CSP1.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between SAEM.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAEM.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
SAEM.L
CSP1.L
Сравнение SAEM.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAEM.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.66 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 10.87 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAEM.L и CSP1.L
Максимальная просадка SAEM.L за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEM.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAEM.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -33.51% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -8.68% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -19.33% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -25.16% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -0.52% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -4.07% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.13% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEM.L и CSP1.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SAEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAEM.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 2.88% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 8.64% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 11.65% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 20.99% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 18.84% | +1.68% |
Сравнение комиссий SAEM.L и CSP1.L
SAEM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEM.L и CSP1.L
Ни SAEM.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAEM.L and CSP1.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for SAEM.L.
SAEM.L is categorized as Emerging Markets Diversified, while CSP1.L is S&P 500. SAEM.L tracks MSCI EM IMI Screened Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for SAEM.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для SAEM.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор