Сравнение SAEM.L с FLES.L
SAEM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SAEM.L is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI EM IMI Screened Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAEM.L returned 6.61%/yr vs 1.60%/yr for FLES.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SAEM.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности SAEM.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAEM.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAEM.L показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.57%.
SAEM.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.78%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 17.44%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAEM.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.44% | 33.03% | 7.25% | 10.56% | -20.46% | -1.52% | 19.84% | 16.95% | 1.22% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.57% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -1.43% | -0.54% |
Correlation
The correlation between SAEM.L and FLES.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAEM.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
SAEM.L
FLES.L
Сравнение SAEM.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAEM.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.11 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 0.24 | +7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAEM.L и FLES.L
Максимальная просадка SAEM.L за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEM.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAEM.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -22.21% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -5.08% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -7.56% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -19.33% | -15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -4.05% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -6.60% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.39% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEM.L и FLES.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что SAEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAEM.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 1.58% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 4.55% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 6.22% | +15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 7.64% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 7.25% | +13.27% |
Сравнение комиссий SAEM.L и FLES.L
SAEM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEM.L и FLES.L
SAEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
SAEM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAEM.L and FLES.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SAEM.L.
SAEM.L is categorized as Emerging Markets Diversified, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. SAEM.L tracks MSCI EM IMI Screened Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.18% for SAEM.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для SAEM.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор