Сравнение SAEM.L с G500.L
SAEM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SAEM.L is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI EM IMI Screened Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAEM.L returned 6.61%/yr vs 11.71%/yr for G500.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEM.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности SAEM.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAEM.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAEM.L показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 10.18%.
SAEM.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.78%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 17.44%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAEM.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.44% | 33.03% | 7.25% | 10.56% | -20.46% | -1.52% | 31.86% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.18% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between SAEM.L and G500.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between SAEM.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAEM.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
SAEM.L
G500.L
Сравнение SAEM.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAEM.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.78 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 6.71 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAEM.L и G500.L
Максимальная просадка SAEM.L за все время составила -38.77%, примерно равная максимальной просадке G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEM.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAEM.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -39.54% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -12.56% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -17.75% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -39.54% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -0.48% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -8.08% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.34% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEM.L и G500.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что SAEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAEM.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 3.62% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 11.68% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 15.00% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 20.37% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 20.09% | +0.43% |
Сравнение комиссий SAEM.L и G500.L
SAEM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEM.L и G500.L
Ни SAEM.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAEM.L and G500.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for SAEM.L.
SAEM.L is categorized as Emerging Markets Diversified, while G500.L is US Equities. SAEM.L tracks MSCI EM IMI Screened Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for SAEM.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для SAEM.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор