PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADM.DE с XMME.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADM.DE с XMME.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped while XMME.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, SADM.DE returned 4.21%/yr vs 8.66%/yr for XMME.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SADM.DE и XMME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADM.DE показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у XMME.DE с доходностью 30.06%.

SADM.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
0.00%
С начала года
13.18%
6 месяцев
12.47%
1 год
27.71%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

XMME.DE

1 день
-1.04%
1 месяц
5.19%
С начала года
30.06%
6 месяцев
29.85%
1 год
50.91%
3 года*
21.36%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADM.DE и XMME.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		13.18%18.73%12.63%0.17%-15.44%6.79%18.80%
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		30.06%18.69%13.82%5.89%-15.00%4.75%19.70%

Correlation

The correlation between SADM.DE and XMME.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.96

The correlation between SADM.DE and XMME.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SADM.DE:
SADM.DE с XEMD.DESADM.DE с AXQT.DESADM.DE с WTEI.DESADM.DE с XSOE.DESADM.DE с EL40.DESADM.DE с AW12.DESADM.DE с LYBK.DE
Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с XMMS.LXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

SADM.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADM.DE
Ранг доходности на риск SADM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADM.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADM.DEXMME.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.00

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.96

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.98

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

18.04

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADM.DE vs. XMME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADM.DE на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа XMME.DE равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADM.DE и XMME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADM.DEXMME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.00

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SADM.DE и XMME.DE

Максимальная просадка SADM.DE за все время составила -27.30%, что меньше максимальной просадки XMME.DE в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADM.DE и XMME.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADM.DEXMME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.30%

-31.96%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.67%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-19.16%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-24.38%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.04%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.53%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.95%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SADM.DE и XMME.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) составляет 5.86%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что SADM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADM.DEXMME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.48%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

14.90%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

17.70%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.74%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.61%

-1.64%

Сравнение комиссий SADM.DE и XMME.DE

И SADM.DE, и XMME.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADM.DE и XMME.DE

Ни SADM.DE, ни XMME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SADM.DE and XMME.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADM.DE and XMME.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped, while XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADM.DE и XMME.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор