Сравнение SADM.DE с SPYV.DE
SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) and SPYV.DE (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped while SPYV.DE tracks the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 5 years, SADM.DE returned 4.21%/yr vs 6.00%/yr for SPYV.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SADM.DE charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for SPYV.DE.
Доходность
Сравнение доходности SADM.DE и SPYV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SADM.DE показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у SPYV.DE с доходностью 5.71%.
SADM.DE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
SPYV.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение доходности по годам SADM.DE и SPYV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADM.DE Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF | 13.18% | 18.73% | 12.63% | 0.17% | -15.44% | 6.79% | 18.80% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.71% | 6.33% | 21.05% | 1.39% | -2.70% | 6.51% | 17.27% |
Correlation
The correlation between SADM.DE and SPYV.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between SADM.DE and SPYV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SADM.DE vs. SPYV.DE — Ранг доходности на риск
SADM.DE
SPYV.DE
Сравнение SADM.DE c SPYV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SADM.DE | SPYV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 1.31 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 3.29 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SADM.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.92 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SADM.DE и SPYV.DE
Максимальная просадка SADM.DE за все время составила -27.30%, что меньше максимальной просадки SPYV.DE в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADM.DE и SPYV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SADM.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.30% | -43.79% | +16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.15% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -16.93% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -17.58% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -5.09% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -12.48% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.26% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SADM.DE и SPYV.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что SADM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SADM.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.51% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 8.37% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 11.72% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 15.03% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.36% | -0.39% |
Сравнение комиссий SADM.DE и SPYV.DE
SADM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPYV.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SADM.DE и SPYV.DE
SADM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADM.DE Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.83% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
SADM.DE and SPYV.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SADM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SADM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for SPYV.DE.
SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped, while SPYV.DE tracks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.18% for SADM.DE and 0.55% for SPYV.DE.
Подберите оптимальное распределение для SADM.DE и SPYV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор