Сравнение SABPX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SABPX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABPX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABPX Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio | -1.15% | 13.62% | 18.04% | 15.64% | -16.48% | 13.14% | 10.83% | 19.57% | -5.44% | 14.65% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции SABPX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.14% против 3.91% соответственно.
SABPX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 8.14%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABPX и SIFAX
SABPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
SABPX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
SABPX
SIFAX
Сравнение SABPX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABPX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.03 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.86 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.49 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 8.92 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABPX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.03 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.25 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SABPX и SIFAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABPX и SIFAX
Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABPX Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio | 10.65% | 10.71% | 11.81% | 1.64% | 8.16% | 9.60% | 3.13% | 4.05% | 9.79% | 6.97% | 3.58% | 8.20% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок SABPX и SIFAX
Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABPX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -23.62% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -3.07% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.41% | -8.32% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.29% | -14.69% | -10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -0.35% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -8.65% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.25% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABPX и SIFAX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SABPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABPX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.04% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 3.93% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 5.30% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 5.50% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 5.16% | +5.55% |