PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABPX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABPX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SABPX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABPX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		-1.15%13.62%18.04%15.64%-1.69%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

SABPX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.17%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.14%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с SABPX:
SABPX с VOOSABPX с AAAAXSABPX с ASFYXSABPX с AVEFXSABPX с BDJSABPX с BERIXSABPX с CONWX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий SABPX и FRGAX

SABPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

SABPX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABPX
Ранг доходности на риск SABPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABPX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABPXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.93

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.74

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.96

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABPX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABPX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABPX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABPXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.33

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.27

-0.67

Корреляция

Корреляция между SABPX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABPX и FRGAX

Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		10.65%10.71%11.81%1.64%8.16%9.60%3.13%4.05%9.79%6.97%3.58%8.20%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SABPX и FRGAX

Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABPXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-11.77%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.53%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.02%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-1.62%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.87%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SABPX и FRGAX

Текущая волатильность для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SABPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABPXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.51%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

7.04%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

12.09%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

10.33%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

10.33%

+0.38%