Сравнение SABIX с MAANX

С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SABIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SABIX и MAANX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, примерно равная максимальной просадке MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и MAANX.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.