PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAB.MC с KBGGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAB.MC с KBGGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) and KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. SAB.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, SAB.MC returned 58.67%/yr vs 62.37%/yr for KBGGY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAB.MC и KBGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAB.MC торгуется в EUR, в то время как KBGGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KBGGY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAB.MC показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у KBGGY с доходностью 48.00%.

SAB.MC

1 день
4.24%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
4.10%
1 год
25.41%
3 года*
58.67%
5 лет*
46.51%
10 лет*
14.29%

KBGGY

1 день
-2.69%
1 месяц
1.21%
С начала года
48.00%
6 месяцев
52.61%
1 год
-4.88%
3 года*
62.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAB.MC и KBGGY

2026 (YTD)202520242023
SAB.MC
Banco de Sabadell S.A		-0.78%95.56%80.12%19.58%
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		48.00%4.87%182.07%-4.57%

Correlation

The correlation between SAB.MC and KBGGY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco de Sabadell S.A

Kongsberg Gruppen ASA

Часто сравнивают с SAB.MC:
SAB.MC с BRK-BSAB.MC с VOOSAB.MC с APC8.FSAB.MC с BTC-USDSAB.MC с AAPLSAB.MC с AMZNSAB.MC с LLOY.L
Часто сравнивают с KBGGY:
KBGGY с SAABYKBGGY с RHM.DEKBGGY с AKRBYKBGGY с NVOKBGGY с CTASKBGGY с PGRKBGGY с TKMS.DE

Доходность на риск

SAB.MC vs. KBGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAB.MC
Ранг доходности на риск SAB.MC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAB.MC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAB.MC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAB.MC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAB.MC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAB.MC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KBGGY
Ранг доходности на риск KBGGY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBGGY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAB.MC c KBGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAB.MCKBGGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.18

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.11

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.22

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

-0.40

+4.19

SAB.MC vs. KBGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAB.MC на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа KBGGY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAB.MC и KBGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAB.MC и KBGGY

Максимальная просадка SAB.MC за все время составила -89.47%, что больше максимальной просадки KBGGY в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAB.MC и KBGGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAB.MCKBGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.47%

-68.62%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-43.45%

+29.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-68.62%

+49.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-48.42%

+44.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.48%

-20.60%

-24.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

25.27%

-19.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SAB.MC и KBGGY

Текущая волатильность для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) составляет 8.61%, в то время как у Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что SAB.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAB.MCKBGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

11.92%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

37.11%

-16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

55.87%

-26.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

61.51%

-25.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.66%

61.51%

-19.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAB.MC и KBGGY

Дивидендная доходность SAB.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.47%, что меньше доходности KBGGY в 26.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		26.08%5.82%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAB.MC
Banco de Sabadell S.A		18.47%7.85%5.85%4.50%5.68%0.00%5.65%0.93%7.00%3.02%5.07%2.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAB.MC и KBGGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell S.A и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SAB.MC значения в EUR, KBGGY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SAB.MC and KBGGY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAB.MC и KBGGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор